基于使命能力框架的国防项目组合结构优化方法︱项目组合管理

摘要
国防项目投资决策是从国防力量建设成效和经济效益综合平衡角度出发,对影响国防建设发展全局的投资规模、投资使用方向、基本建设布局以及重点建设项目等内容做出抉择的过程本文从国防项目投资决策的结构因素角度出发,提出一种基于能力的投资组合优化的分析框架.该分析框架建立了“项目组合-能力一活动一使命”之间的关联映射关系，将项目组合优化问题转化为.对能力、使命与成本之间的多目标优化问题、然后, 在该分析框架的基础上,建立了考虑项目协同的多目标优化模型,提出了一种基于NSGA-II的能力组合优化和决策方法,为实现投资项目定性与定量决策提供方法参考.最后以模拟数据给出了算例,检验了该方法的可用性和有效性。
关键词：投资组合; 能力组合;能力使命栅格;项目组合;遗传算法; NSGA-II;战略规划;多目标优化。
一、引言
国防项目投资决策是从国防力量建设成效和经济效益综合平衡角度出发,对影响国防建设发展全局的投资规模、投资使用方向、基本建设布局以及重点建设项目等内容做出抉择的过程对于企业来说,投资决策是影响企业生存发展的所有决策中最为直接、最为关键的决策, 一个重要的投资决策失误往往会使企业陷入困境，甚至破产，而对于国防建设领域,投资决策同样由于投资回报在投资时是不能确知的，因而存在着风险和不确定性。
在金融投资领域，最为经典的投资组合理论模型是Markowitz 的投资组合模型,它用均值-方差来刻画收益和风险两个关键因素，解决了如何分散投资从而在风险最小化的同时收益最大化的问题。与金融投资领城不同的是，国防建设领域投资的不确定性除了要应对各种成本、收益、技术成熟度等风险因素外还要面对投资决策的大量结构化风险因素。以美军为例，即使它的国防经费占全球的比例超过50%,美国国防部仍然需要在优势技术上进行战略押注，虽然近年来美国国防部将人工智能、高超声速、微电子等技术列为头号优先发展技术,但实际上在其内部并未形成一致意见.这种结构化风险的产生,内在的驱动力是认识与实践之间的矛盾作用.在认识层面，对于决策者而言不论是在项目完成之前，还是项目完成后，投资决策产生的军事价值都难以准确、客观地评价.在实践层面,国防投资规划又要面临一个长期的实践过程,从一项军事能力念的提出，到各类系统的研发、生产、部署和服役,这一过程往往长达数十年受制于国防领域投资回报的长周期和难量化,决策者在做出投资决策的时间点上对于投资决策的结构化风险是不确定和模糊的，因此,对于国防建设领域的投资决策而言，如何在决策之前对结构化风险进行辨识和控制是非常重要的研究课题。
一般来说，投资经营管理过程是“决策-执行-评估-再决策-再执行”反复循环、具有反馈控制的实践过程.为了有效地解决国防领域投资回报的长周期和难量化问题,我们认为在规划决策付诸实践之前，对预期建设效果的决策推演、分析评估和综合研判的活动非常重要我们将这一评估环节提前，形成“评估-决策-执行-再评估-再决策”具有反馈控制的认识过程,强调认识对于实践的主观能动作用,称其为预实践预实践的目的是将规划决策付诸具体实施之前，对规划决策可能产生的结果做出推断,从而在实践之前就对决策进行评价与评估.这一过程的 手段可能是实践的(如仿真推演), 但核心是增强决策者的认识水平，尤其是对当前状态的感知和理解,以及对于未来状态的认知和推断,其本质是充分利用当前状态掌握的信息，尽可能地减小决策者对未来状态的认知不确定性。
为了减小投资决策的结构化风险,对投资组合进行优化是预实践的重要手段之一，不同于经济领域的投资组合优化问题[1.2],国防项目投资决策的结构化风险一般采用组合优化方法进行分析.白思俊等[3-6] 从战略导向角度,以战略贴合度为项目组合配置决策提供了一种评估的参考标准;张骁雄、周宇[7-9]年等从能力需求和能力差距分析角度，提出了武器装备体系组合的规划模型和算法，为武器装备体系选型提供了评价方法，以上研究从不同方面考虑了投资组合优化的结构化要素但所研究问题的背景与顶层宏观投资决策还有一定的差别.因此,本文将从顶层宏观投资决策问题出发,首先建立国防项目组合规划的决策结构,然后研究如何解决投资组合的优化问题。
本文后续部分组织如下:第2节首先分析国防项目组合规划的决策结构,以此作为提出分析框架的基础;第3节提出基于使命能力的分析枢架,并给出一种基 于使命能力枢架的规划建设预实践实现思路;第4节针对使命能力框架构建项目组合优化问题模型;第5节采用遗传算法对该模型进行求解，并给出具体算例。最后讨论了在该框架下进一步展开研究的几点设想。